Для CD/DVD вам понадобится программа для записи образов - например, Nero Burning Rom. Запустить программу, Рекордер->Записать образ. Обязательно проверьте наличие галочки на "финализировать диск" и метод записи: Disc-at-once, диск с другими настройками записи загружаться не будет!
Можно также воспользоваться другими программами, позволяющими записывать образы (например, UltraIso, Alcohol 120, ...).
1.1 Для того, чтобы без проблем записать CD-образ в Nero, обязательно поставить "галочку" в Файл->Опции->Экспертные свойства->Разрешить генерацию короткого Lead-Out!, иначе может не поместиться на болванку!

2. Для USB Flash Drive порядок установки такой:
Вариант 1, базовый:
2.1 Флешку необходимо предварительно отформатировать (Внимание! Все данные на флешке будут уничтожены) с помощью HP USB Disk Storage Format Tool. Это нужно для того, чтобы флешка воспринималась компом как USB-HDD, с которого возможна загрузка операционной системы. Если флешка/винт уже использовались как загрузочные, данный пункт можно пропустить.
2.2 С помощью WinRar, 7-zip, UltraISO, или даже FAR или Total Commander распаковываем содержимое образа на флешку/USB-HDD.
2.3 Необходимо сделать флешку загрузочной. Заходим в папку boot/syslinux на флеш-накопителе и запускаем makeboot.bat Этот командный файл позволит сделать накопитель загружаемым. Обратите внимание на то, что makeboot.bat нужно запустить именно с флеш-накопителя (он сам определяет по этому букву устройства).
Под Windows Vista и W7 запускать батник обязательно с правами администратора! После отработки батника ваша флешка готова к работе.

Вариант 2: Используем для форматирования флешки утилиту RMPrepUSB (есть в образе по пути PeProgramsFlash-UtilitesRMPrepUSB или из меню P2Start.exе "Программы 2k10USB-Flash утилиты". Утилита форматирует флешку с более правильной геометрией (выбираем настройки для Syslinux, загрузчик - в папке Boot/syslinux). После отработки достаточно выполнить п.2.2 (загрузчик на флешку может добавить сама утилита). Добавлю, что у меня после этого варианта форматирования стала возможной загрузка не только из HDD-раздела загрузочного меню Bios , но и из USB.
Вариант 3: Для форматирования также можно воспользоваться утилитой BootICE (PeProgramsFlash-UtilitesBootICE)... А потом - п.2.2 (загрузчик утилита может создать сама - только указать SysLinux, загрузчик - в папке Boot/syslinux).
Вариант 4: Используем FBInstTool (Programs-2k10Flash-UtilitesFBInstTool или в меню, в разделе USB-Flash утилит). Утилита для нестандартного форматирования флешек, создает структуру специального вида (USB-HDD + USB-Zip). Выбрать флешку (ориентируемся на размер!), отметить в опциях форматирования: -force -fat32 -zip - align -unit-size (8), отформатировать. Извлечь флешку и подключить заново, дальше - с п.2.2.
Как автор, рекомендую вариант 1 (флешка максимально совместима не только с PC, но и другими бытовыми устройствами). Например, если вы периодически используете флешку как носитель видео-фалов для просмотра на бытовом DVD-плеере, это самый хороший вариант. Для исключительного использования на PC хорош вариант 3 (флешка максимально имитирует HDD-накопитель, загружается на бОльшем количестве персоналок, но завешивает бытовые DVD-плеера.

3. Установка на USB-HDD/HDD:
3.1. Винт нужно отформатировать любой программой по разбивке HDD, создать первичный загрузочный раздел подходящего размера (730Мб - ...). Файловую систему нужно обязательно выбрать FAT32. Если на диске уже есть первичный загрузочный раздел FAT/FAT32, можно этот пункт пропустить.
3.2 С помощью WinRar, UltraISO или даже FAR / Total Commander распаковываем содержимое образа на загрузочный раздел HDD.
3.3 Заходим в папку boot/syslinux и запускаем makeboot.bat. Этот командный файл позволит сделать накопитель загружаемым. Обратите внимание на то, что makeboot.bat нужно запустить именно с диска (он сам определяет по этому букву устройства). Подключение загрузчика для HDD осуществляется во втором заходе makeboot.bat (в первом - только флешки).

Нюансы работы сборки на HDD (USB-Hdd).
При загрузке сборок на ядре ХР (SV-Micro, Ruslive) HDD со сборкой становится диском С:. Соответственно, диск с виндой "смещается" по букве (обычно D:). Таким образом, программы, работающие с реестром "целевой" винды, могут указывать на несоответствие (отсутствие) программ и путей. К примеру, у вас в автозагрузке есть антивирус NOD32. Запись в реестре для запуска выглядит как
C:Program FilesESETNOD32egui.exe
Но, поскольку на диске С: под сборкой его нет, программа AutoRuns покажет, что файл недоступен. Ничего страшного в этом нет, просто не нужно править или удалять такие записи в реестре.
Сборка на 7-ке такой проблемы лишена, в ней диски подкючаются практически в том же порядке, как и в настольной винде.

Под Windows Vista и W7 запускать батник обязательно с правами администратора! После отработки батника ваш винт стал загрузочным (в папке boot/syslinux создался загрузочный файл ldlinux.sys (атрибуты: скрытый/системный).

Возможные ошибки
"syslinux.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным Файлом. - появляется при попытке запуска батника под х64 версией Windows. Для правильной отработки нужна 32-разрядная версия (Windows 2000/XP/2003/Vista/W7). Вариант решения - сделать на другом компе или записать образ на болванку, загрузиться с неё и сделать всё из-под LiveXP.
с

Как загрузиться с данного диска
[spoiler]
Для загрузки с CD/DVD или USB-Flash/USB-HDD необходимо при загрузке кoмпьютера выбрать в меню загрузки соответствующий носитель. Это можно сделать либо в BiOS, либо в меню Quick Boot /вызывается в момент инициализации BiOS, обычно по клавишам Esc, F11, F12, F8 - смотрите подсказку или инструкцию/. USB-Flash часто в Quick Boot спрятано в подменю HDD (загрузочная флешка воспринимается как загрузочный винт). Если есть несколько вариантов загрузки с флешки (USB-FDD, USB-ZipDrive, USB-HDD) - выбираем USB-HDD.